Kredi Temerrüt Takasının (Cds) Borsa İstanbul 100 Endeksine Uzun Dönemdeki Etkisinin FMOLS, DOLS ve CCR Yöntemleri İle Tahmini

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorÖzekenci, Süreyya Yilmaz
dc.date.accessioned2025-03-07T20:03:28Z
dc.date.available2025-03-07T20:03:28Z
dc.date.issued2023
dc.departmentÇağ Üniversitesi
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Türkiye 5 yıllık vadeli CDS primlerinin BİST 100 endeksi üzerindeki uzun dönemli etkisinin yönünü ve katsayısını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, çalışmada Ocak 2010- Kasım 2022 dönemini kapsayan BİST 100 endeksi ve 5 yıllık vadeli CDS primi verileri kullanılmıştır. Çalışmada seriler arasındaki eş bütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla Johansen Eş Bütünleşme analizi kullanılmıştır. Eş bütünleşme ilişkisinin yönü ve katsayısına yönelik tahminlemede ise FMOLS, CCR ve DOLS yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği ve FMOLS, DOLS ve CCR yöntemlerine göre sırayla CDS’de meydana gelen %1’lik artışın BİST100 endeksinde %28,2, %34,3 ve %29 oranında azalışa sebep olduğu tespit edilmiştir.
dc.identifier.doi10.18026/cbayarsos.1235653
dc.identifier.endpage146
dc.identifier.issn1304-4796
dc.identifier.issn2146-2844
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage133
dc.identifier.trdizinid1198678
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18026/cbayarsos.1235653
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1198678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/2670
dc.identifier.volume21
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.snmzKA_20241226
dc.subjectCDS
dc.subjectFMOLS
dc.subjectDOLS
dc.subjectBİST100
dc.subjectCCR
dc.titleKredi Temerrüt Takasının (Cds) Borsa İstanbul 100 Endeksine Uzun Dönemdeki Etkisinin FMOLS, DOLS ve CCR Yöntemleri İle Tahmini
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu