Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYoloğlu, Zehra
dc.date.accessioned2020-03-03T07:30:54Z
dc.date.available2020-03-03T07:30:54Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-10
dc.identifier.citationYoloğlu, Zehra.(2020).Döviz kuru ve faiz oranı ile hisse senedi arasındaki volatilite yayılımı: Çok değişkenli Garch Modelleri ile bir uygulama.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1331
dc.description.abstractGünümüzde yatırımcıların etkin bir yatırım kararı vermesi için risk ve getiri ilişkisini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Risk boyutunu ölçen bir değerleme olan volatilite, herhangi bir değişkenin belirli bir ortalama değere göre artış veya azalış göstermesi durumudur. Finansal piyasalarda volatiliteye neden olan pek çok faktör bulunmaktadır. Bu nedenle etkin yatırım kararının verilmesi için volatilite modellemesi ve öngörüsünün yapılması risk yönetimi açısından oldukça önemlidir. Küreselleşmenin etkisiyle finansal piyasaların entegrasyonu ve karşılıklı etkileşimi sonucunda, ekonomi içerisindeki finansal değişkenler ve piyasalar arasında volatilite yayılımı ortaya çıkmaktadır. Volatilite yayılımı, finansal piyasalarda meydana gelen şokun veya dalgalanmaların başka finansal piyasaların volatilitesini arttırması veya ekonomi içerisindeki finansal değişkenlerin başka değişkenlere etkisi olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada, 2005-2018 dönemi haftalık verileri kullanılarak, BIST 100 endeksi, faiz oranı ve döviz kuru getiri serisine yönelik volatilite modellemesi kurmak ve BIST 100 endeksi ile faiz oranı ve döviz kuru getiri serileri arasındaki volatilite yayılımını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada öncelikle BIST 100 endeksi, faiz oranı ve döviz kurunun volatilite yapısı ARCH-GARCH yöntemiyle araştırılmıştır. Daha sonra ise aralarındaki yayılım Multi-GARCH yöntemiyle tespit edilmiştir. Amprik bulgular, faiz oranı ve döviz kurundan BIST 100 endeksine doğru pozitif yönlü volatilite yayılımının bulunduğunu göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVolatiliteen_US
dc.subjectVolatilite yayılımıen_US
dc.subjectARCH-GARCHen_US
dc.subjectMulti-GARCHen_US
dc.titleDöviz kuru ve faiz oranı ile hisse senedi arasındaki volatilite yayılımı: Çok değişkenli Garch Modelleri ile bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeVolatility spillover between stock relationship with exchange rate and interest rate: An application with multivariate Garch Modelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record